Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Los sistemas ya no han realizado más operaciones. Ya he publicado los resultados y de momento mantengo interrumpida la operativa. Me cuesta, pero es lo más prudente. Quiero revisar de nuevo a fondo la operativa de los sistemas. Y mientras lo hago, mejor estar quieto.
El mercado en general sigue peligroso, y hemos tenido nuevos recortes generalizados.
Y ya nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen. Gracias por estar ahi al otro lado.

Resultados de noviembre y comentarios.

Ya hemos llegado a fin de mes y es el momento de publicar los resultados de las operaciones realizadas. No tengo necesidad de publicar nada este mes, pues operaciones reales no se han hecho, pero los sistemas han seguido trabajando. Como veremos, tenemos varias cosas a destacar. Y creo que en su mayor parte, con decisiones acertadas. Veamoslo.

1. El sistema OTSE30 lo dejamos inoperativo el 28/10 al alcanzar su peor drawdown (DD: peor racha de pérdidas). Así, nos hemos ahorrado al tomar la decisión de parar este sistema, la pérdida de este mes de -5.906 eur. Ha incrementado en bastante su peor DD, pasando ahora a -18.811, muy cerca del doble peor esperado. Hay que dejar inoperativo el sistema. Ya veremos si estudio nuevos parámetros para su funcionamiento.
   
2. El sistema DCAM30 estaba al inicio de mes muy cerca de su peor DD histórico y decidí también para la operativa. En este caso hemos dejado de ganar 4.154 eur. El criterio seguido para parar su operativa ha sido el mismo que para parar el sistema OTSE30.
3. El sistema DCAM120, parado por completo, este mes ha dado una pérdida salvaje de -9.269 eur. De nuevo acerté de lleno al parar el sistema al alcanzarse su peor DD histórico. Probablemente, casi con total seguridad, este sistema ha dejado de funcionar.
   
4. El sistema RTA30 este mes ha acabado dando una pérdida de -2.983 eur. En este caso si que paré la operativa sin basarme en los datos estadísticos, pues el sistema estaba aun lejos de su peor DD histórico, pero en este caso la prudencia ¿ el miedo ? me indicó mejor parar. En esta ocasión ha salido bien y me he ahorrado la pérdida del mes, que por momentos a superado la pérdida de -6.000 eur). Ahora ha marcado un nuevo DD marcado el 15/11/2.010, dejándolo en -12.134 eur y tras el cierre de hoy el DD actual está en -8.653 eur.¿ Momento de reiniciar la operativa ?
   
5. El sistema CM20 acaba el mes prácticamente a la par, ofreciendo 165 eur de beneficios. Este sistema si que también lo paré de la operativa real al alcanzarse el peor DD histórico. que justamente ha sido al ponerlo en real desde el mes de septiembre. ¡¡¡ Hay que vigilar cuando activamos un sistema !!!. Ahora mismo está rondando este nivel, intentando recuperarse. ¿ Momento de activarlo ?

Como vemos hay un poco de todo, pero en general, el criterio de prudencia es buen consejero. Sobretodo cuando lo basamos en los datos estadísticos y somos objetivos. El cuadro adjunto refleja los resultados acumulados de los sistemas comentados en el blog. Clica en la imagen para verlo más grande y claro.



Para este año 2.010 únicamente podría haber utilizado gestión de capital en el sistema RTA30, pues el resto de sistemas no habrían alcanzado beneficios que permitieran su aplicación. Haciendo uso de la gestión monetaria explicada en el blog, este año hasta fin de este mes de noviembre, los resultados habrían sido peores que no habiendo aplicado gestión monetaria alguna. Esto puede pasar a veces, de la misma forma que aplicándola se incrementa el DD del sistema. Para el año pasado habría resultado francamente muy positiva. Unas veces se mejora y otras se empeora, pero mirando el conjunto de los dos años, habría resultado más provechoso utilizarla que no dejarla de lado.

Confianza del consumidor de Conference Board.

Confianza del consumidor de Conference Board sube de 49,9 a 54,1. Mejor de lo esperado que era 52,6. Situación actual sube de 23,5 a 24. Expectativas sube de 67,5 a 74,2. Bueno para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicador de directores de compras de Chicago.

Se esperaba que bajara de 60,6 a 60, pero queda en 62,5, mejor de lo esperado. Empleo sube de 54,6 a 56,3. Nuevos pedidos sube de 65 a 67,2. Precios pagados sube de 68,9 a 70,7. Dato mejor de lo esperado, bueno para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice Case Shiller.

Se esperaba -0,2 % y queda en -0,7% el dato de precios de viviendas en áreas urbanas de Case Shiller. Malo para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Informe ICSC-GS.

Sube 0,5 % en la semana hasta una interanual de 3,5 %. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Informe Redbook de ventas semanales de cadenas comerciales.

Informe de ventas de grandes cadenas comerciales en la semana sube 0,6 % hasta una interanual de 4,9%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer las posiciones de las instituciones varían muy poco y mantienen su saldo vendedor moderado. El saldo de compras es realmente muy bajo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas de hoy.

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: --0,6%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: 0,0%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES) de septiembre.
-Mensual: Previo: -0,3% . Previsión: -0,3%.
-Anual: Previo: +1,7% . Previsión:+1,3%
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.

A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de noviembre.
Dato previo: 60,6. Previsión: 60.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de noviembre.
Dato previo: 50,2. Previsión: 52
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -47.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Saltan todos los stops.

Al iniciar la sesión y el los primeros minutos pasadas las 9:00 horas saltan los stops tal como esperaba, dando unas excelentes operaciones:

• el sistema DCAM30 cierra su posición en 6.733,00 puntos, dando un excelente resultado de 1.833 eur.
• el sistema RTA30 cierra su posición en 6.735,50 puntos, dando 2.058 eur de beneficios.
• el sistema CM20 cierra su posición en 6.744,50 puntos, dando a su vez un nuevo beneficio de 1.308 euros.

No se puede pedir más. Unas muy buenas operaciones que hacen que el mes en su conjunto acabe en positivo. Yo sigo desconectado.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, última de este mes de noviembre. Recordemos que los sistemas tienen 3 posiciones cortas abiertas. Todo parece indicar que las mismas se cerrarán con la apertura de su operativa a las 9:00 horas, por estar las cotizaciones por encima de su nivel de stop. Saldrán unas buenas operaciones, pero no las mejores del año como yo esperaba.
El euro/dólar amanece hoy en el entorno de los 1,31 dólares. A principios de mes estábamos en el entorno de los 1,426, lo cual nos da una caida del 8,13%, caida para nada despreciable. Una violenta caida. La crisis Europea pasa factura. El itraxx crossover inicia su sesión con nuevas subidas, de 4,9 puntos, un 1,1%, no dando tranquilidad al mercado.

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora y dado que ya no hay posibilidad alguna de nuevas operaciones, podemos dar por concluida la jornada de hoy.
Hoy ha pasado lo que suele pasar con el trading sistemático. Se han abierto 3 operaciones que tienen un excelente beneficio potencial y que de seguir como lo están haciendo pueden generar las mejores operaciones en cada uno de los sistemas de los últimos 12 meses (para cada uno de los sistemas). La operativa sistemática es lo que tienen. NUNCA sabes cuando se va a generar una excelente operación, o una gran pérdida, sólo la continuidad en la operativa puede dar sus frutos. Ahora bien, visto en perspectiva creo que he actuado correcta y prudentemente. TODOS los sistemas estaban en fase de drawdown (DD) casi en máximos. Dos de ellos lo han superado y parece han dejado de funcionar (DCAM120 y OTSE30), RTA30 lo ha superado por poco y se está recuperando violentamente, DCAM30 y CM20 también se están recuperando de esta fase de DD. Si revisamos la evolución de este mes en las operaciones y el saldo mensual, ha sido un mes muy duro en caso de hacerlo en real, pues las pérdidas intermedias han sido duras. Teniendo en cuenta que las operaciones actuales no están cerradas, y teniendo en cuenta que se cerraran al nivel de cierre de las 18:00 horas, tenemos lo siguiente:

• el sistema DCAM30 está a punto de pasar a nueva fase de beneficios, lo cual implicaría no ponerlo en real en estos momentos. Debería esperar a tener de nuevo al sistema en fase de pérdidas, pero sin necesidad de llegar a su peor DD. Hay que recordar aqui lo que nos pasó con el sistema CM20 (lo ponemos en real y nos comemos todo su DD de golpe).
  
• el sistema RTA30 de tener un DD máximo este año de unos -12.000, está ahora en -7.700 eur (aproximadamente).
  
• el sistema CM20 se recupera de su DD de -11.107 eur a -8.114 euros.

Tengo un sistema en el simulador desde marzo de este año que le está pasando lo mismo. Empezaba a desconfiar de su posible operativa, pero se está recuperando.
Por lo menos encuentro que la prudencia no es mala consejera, siempre y cuando se sostenga en algo mínimamente sólido. En mi caso al parar la operativa en general creo he salido ganando. Si tuviera en cuenta los resultados de este mes del sistema OTSE30 (y no los de DCAM120) como veremos a final de mes, sin prudencia los resultados hubieran sido negativos.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sua pantallas. No me fallen.

Quedan abiertas las posiciones.

Llegamos a las 18:00 horas y los sistemas con posición abierta deciden dejar abiertas sus posisiones para mañana. La pinta que tienen las operaciones abiertas es extraordinaria, pero sigo desconectado de la operativa real. Casi seguro que los stops vigentes mañana a las 9:00 horas estarán unos 20 puntos más favorables a las posiciones. Mañana lo sabremos seguro.

Mundo Hedge Fund.

A cierre del viernes el saldo de las instituciones sigue siendo moderadamente vendedor. Con esta gente vendedora, aunque sea de forma moderada, sigue sin haber posibilidades de vueltas al alza duraderas. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y siguen actualizando los stops.

Los sistemas de nuevo han actualizado sus stops:

• el sistema DCAM30 lo marca en 6.750,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 57,00 puntos.
  
• el sistema RTA30 lo marca en 6.756,50 puntos, dando un beneficio potencial de 62,50 puntos.
  
• el sistema CM20 lo mantiene en 6.761,00 puntos, dejando un beneficio potencial de 37 puntos.

Nuevos stops de las posiciones.

Los sistemas de nuevo han actualizado sus stops:

• el sistema DCAM30 lo marca en 6.752,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 55,50 puntos. Este mes este sistema está que se sale. ¡¡¡ Ya le tocaba !!!
  
• el sistema RTA30 lo marca en 6.814,00 puntos, dando un beneficio potencial de 60,50 puntos intentando mejorar los resultados del mes, que siguen muy malos.
  
• el sistema CM20 lo calcula en 6.761,00 puntos, dejando un beneficio potencial de 37 puntos.
  

Stops de las posiciones.

Los sistemas de nuevo han actualizado sus stops:

• el sistema DCAM30 lo marca en 6.808,00 puntos, dejando la posición con un mínimo riesgo de 0,50 puntos (a las 13:30 horas)
  
• el sistema RTA30 lo marca en 6.814,00 puntos, dando un beneficio potencial de 5 puntos (a las 13:30 horas)
• el sistema CM20 lo calcula en 6.815,00 puntos, fijando un riesgo de -17,00 puntos.
  

Entra corto el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.798,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de la operación de primera hora, y es la siguiente: 42,22% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.005 eur, pérdida media de negativos -627 eur, índice positivos/negativos 1,603, profit factor (esperanza matemática) 1,171. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,579 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 6,897 barras de 20 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 29/11/2.010 dando un beneficio de 8 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/11/2.009 hasta el cierre de la operación de esta mañana. Ahora solo queda esperar.

Stops de las posiciones y ...

Los sistemas con posición abierta han puesto sus stop en:

• el sistema DCAM30 lo ha calculado en 6.835,50 puntos, asumiendo un riesgo de -28 puntos.
• el sistema RTA30 lo ha actualizado, dejándolo ahora en 6.840,50 puntos, dejando el riesgo en -21,50 puntos.

Parece casi seguro que a las 13:20 el sistema CM20 de orden de entrada de cortos. En breve lo confirmaremos.

Entra corto el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.807,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/11/2.009 hasta el cierre de ayer arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 33,77% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 970 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -538 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,802 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 0,919 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,098 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,540 (5,790) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 26/11/2.010 con una pérdida de -141 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/11/2.009 hasta el día de ayer. Ahora solo queda esperar.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 calcula su stop y lo hace en 6.841,50 puntos, asumiendo un riesgo de 22,50 puntos. Un riesgo asumible y no disparado.

Entra corto el sistema RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 6.819,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de ayer y es la siguiente: 34,91% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.098 eur, pérdida media de negativos -501 eur, índice positivos/negativos 2,192, profit factor (esperanza matemática) 1,176. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,099 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,305 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerró el viernes pasado 26/11/2.010 con una pérdida de -341 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/11/2009 hasta el cierre del viernes. Ahora solo queda esperar.

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 6.868,00 puntos y dando un mini beneficio de 8 euros.

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20, acompañando al subidón inicial, marca nuevo stop, situándolo ahora en 6.867,50 puntos, dejando la posición equilibrada para pagar las comisiones de la misma. El futuro del DAX está ahora mismo en máximos anuales, superando el nivel de los 6.900 puntos. Verdaderamente el dax va como un cohete.

Noticias macro americanas del día.

Ninguna noticia relevante.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Nuevo día y nueva semana. Recordemos que el sistema CM20 tiene posición larga abierta desde el pasado viernes. Fácilmente hoy conoceremos su desenlace. El resto de sistemas tienen algo lejos las posibles órdenes de entrada, sus condiciones están lejos de cumplirse.
Encontramos al euro/dólar en el entorno de los 1,3280, relativamente cerca de donde cerró el pasado viernes, a la caza y captura del nivel de los 1,33 dólares. En cuanto al itraxx crossover parece que inicia su sesión con recortes de -13,2 puntos, un -2,7%, pronosticando o confirmando las alzas iniciales en las bolsas.

Finalizamos la jornada de hoy y la semana.

Pues ya finalizamos la sesión de hoy, acabando el día y la semana. Queda la posición larga abierta por el sistema CM20 pendiente para el lunes.
Semana con altibajos. He pasado momentos durillos unos mas que otros a pesar de no operar en real, ni con los sistemas ni discrecionalmente, pero asi somos las personas, que muchas veces (o casi siempre) sufrimos solamente con pensar las cosas o por ver las cosas, sin necesaidad de que nos hayan sucedido en realidad. Cosas de la mente humana. La operativa sigue parada por completo del mundo real, del trading real. Sigo diciendo que toda prudencia es poca Es posible, y solo posible, que la semana que viene o el mes que viene reanude parte de la actividad real. Ya veré, no tengo nada seguro. Y prisas tampoco debo tener.

Y ya a esta hora cierro todo y me alejo de los pc´s y de las pantallas. El lunes tendremos más. Nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui el próximo lunes, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.

DCAM30 cierra su posición.

Llegada la hora de finalización de su operativa, el sistema DCAM30 ha cursado orden de cierre de su posición, cursándose la misma en 6.856,50 puntos y dando una pérdida de -141 euros.

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de fijar su stop y su riesgo máximo. Lo ha hecho en 6.834,00 puntos, dejando el riesgo en -27 puntos. Recordemos que este sistema deja hoy cerrada su operación como máximo a las 18:00 horas.

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 calcula su stop y fija su riesgo inicial, marcándolo en 6.833,00 puntos, dejándolo en -33,50 puntos. Es fácil que quede la posición abierta para el lunes.

Mundo Hedge Fund.

Las instituciones siguen presentando a cierre del miércoles (ayer fue fiesta) saldo vendedor moderado. Así difícil están subidas consistentes... (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.861,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/11/2.009 hasta el cierre de la operación realizada esta mañana arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 34,00% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 970 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -542 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,789 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 0,922 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,098 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,566 (5,790) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con una pérdida de -366 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/11/2.009 hasta la operación comentada de hoy. Ahora solo queda esperar.
Esta operación se cerrará hoy necesaria y obligatoriamente como máximo a las 18:00 horas, pues este sistema no puede dejar operaciones abiertas en fin de semana.

Entra largo el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.866,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos, y es la siguiente: 41,79% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.023 eur, pérdida media de negativos -627 eur, índice positivos/negativos 1,631, profit factor (esperanza matemática) 1,171. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,786 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 6,897 barras de 20 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos dando una pérdida de -979 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/11/2.009 hasta el cierre de la operación comentada. Ahora solo queda esperar.

Cerrada la posición de RTA30.

El sistema ha cerrado su posición en 6.824,50 puntos dando una pérdida de -341 euros. Al ser la tercera operación abierta y cerrada en el mismo día con resultado de pérdida, ya no puede realizar más operaciones hoy. Ha alcanzado su límite, fijado en 3.

El sistema RTA30 cierra el largo y abre un corto.

El sistema RTA30 acaba de cerrar su largo abierto y ha abierto posición contraria. Su cierre se ha producido en 6.812,00 puntos, dando una pérdida de -529 euros.
El sistema RTA30 abre posición corta a continuación. El nivel de entrada ha sido de 6.812,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de esta última operación y es la siguiente: 34,91% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.098 eur, pérdida media de negativos -499 eur, índice positivos/negativos 2,201, profit factor (esperanza matemática) 1,181. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,099 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,305 barras de 30 minutos. La última operación del sistema la acabamos de cerrar tal como indico al inicio del post.. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/11/2009 hasta el cierre de la operación indicada. Ahora solo queda esperar.

Entra largo el sistema RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 6.832,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de la operación reciente y es la siguiente: 35,22% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.098 eur, pérdida media de negativos -502 eur, índice positivos/negativos 2,188, profit factor (esperanza matemática) 1,189. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,099 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,336 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se acaba de cerrar con una pérdida de -241 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/11/2009 hasta el cierre de la operación reciente. Ahora solo queda esperar.

Saltan todos los stops.

Han saltado todos los stops de las posiciones abiertas dando los siguientes resultados:

• el sistema DCAM30 ha cerrado su posición en 6.815,50 puntos, dando una pérdida de -366 eur.
• el sistema RTA30 ha cerrado su posición en 6.820,00 puntos, dando una pérdida de -241 eur.
• el sistema CM20 ha cerrado su posición en 6.834,50 puntos, dando una pérdida de -979 euros.
  

Nuevos stops.

Se han actualizado los siguientes stops:

• el sistema DCAM30 lo ha recalculado en 6.815,50 puntos, dejando su riesgo en -13,50 puntos.
• el sistema RTA30 lo ha puesto ahora en 6.820,00 puntos, dejando el riesgo de su operación en -8,80 puntos.
  

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 acaba de calcular su stop y consecuentemente su riesgo actual. Sitúa su stop en 6.834,50 puntos, dejando el riesgo de su corto en -38 puntos, algo nada despreciable, un riesgo alto.

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 calcula su stop y fija su riesgo, haciéndolo en 6.818,50 puntos, asumiendo un riesgo de 16,50 puntos.

Entra corto el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.796,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de la operación de primera hora, y es la siguiente: 42,11% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.023 eur, pérdida media de negativos -622 eur, índice positivos/negativos 1,643, profit factor (esperanza matemática) 1,195. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,786 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 6,948 barras de 20 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado en la apertura de hoy 26/11/2.010 dando un beneficio de 583 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/11/2.009 hasta el cierre de la operación de esta mañana. Ahora solo queda esperar.

Entra corto el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.802,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/11/2.009 hasta el cierre de ayer arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 34,23% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 970 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -544 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,783 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 0,928 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,098 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,592 (5,790) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 23/11/2.010 con un beneficio de 933 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/11/2.009 hasta el día de ayer. Ahora solo queda esperar.

Cada día me doy mas cuenta.

El título del post no estoy seguro de que refleje lo que quiero transmitir. Cada día que pasa me voy dando cuenta que el mundo del trading es un juego un tanto peculiar, acercándose a un casino, en el que sacan provecho aquellas personas preparadas, en primer lugar, para perder. Para ganar hay que aprender a perder, pero eso, no de cualquier forma, sino con un método y estrategia mínimamente fiable. Hay metodologías que pueden ser hoy buenas y perdurar en el tiempo y que pueden tornarse negativas (a buen seguro lo harán) en cualquier momento. El cuando es algo que no sabemos. Los sistemas de trading son eso mismo precisamente. Los sistemas de trading automático juegan con las estadísticas. Desde luego no quiero entrar a analizar ahora si un sistema de trading es bueno o es malo, si se ha sobreoptimizado o de si tiene excesivos parámetros que sólo se acomodan a la linea de precios actual, como un traje a medida. Solo el paso del tiempo podrá decirnos cuando determinada metodología a dejado de funcionar. El que lo sepamos ver o escoger en el momento más adecuado ya es otro cantar. Lo que si hemos de tener claro es que la constancia en determinada operativa es la que nos va a dar sus frutos a lo largo del tiempo, en el largo plazo, pasando por malos momentos a lo largo del camino. De la misma forma que conseguir un sistema de trading ganador (no el santo grial), no es nada fácil. la constancia y la paciencia es algo imprescindible. Nadie nos va a regalar nada y el mercado está ahi esperando para arrebatarnos nuestro capital. De como lo gestionemos dependerá nuestro éxito o nuestro fracaso.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 calcula su stop, situándolo en 6.822,00 puntos, asumiendo un riesgo de -10,50 puntos, algo del todo asumible.

Entra corto el sistema RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 6.811,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de la operación matinal y es la siguiente: 35,22% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.098 eur, pérdida media de negativos -500 eur, índice positivos/negativos 2,194, profit factor (esperanza matemática) 1,193. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,099 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,309 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado al inicio de la jornada de hoy con un beneficio de 1.396 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/11/2009 hasta el cierre de la operación matinal. Ahora solo queda esperar.

Noticias macro americanas de hoy.

Cierre antes de lo normal para todos los mercados inluidos acciones y bonos.

Saltan los stops de las posiciones.

Según lo esperado, en la apertura del mercado a las 9:00 horas, han saltado los stops de las posiciones de los sistemas dando los siguientes resultados:

• el sistema RTA30 cierra posición en 6.852,00 puntos, dando un beneficio de 1.396 euros.
• el sistema CM20 cierra su posición en 6.852,00 puntos también, dando 583 eur de beneficio.

A esperar las siguientes operaciones.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos que los sistema RTA30 y CM20 mantienen su posición larga y colocarán sus stops a las 9:00 horas. Es prácticamenter seguro que a esa misma hora se cierren por estar la cotización por debajo de su nivel de stop. Lo sabremos con total y absoluta seguridad en la apertura y puesta en funcionamiento de los sistemas.
El euro/dólar ha estado durante toda la sesión nocturna recortando posiciones con el dólar, mostrando día tras día su debilidad. Ya ha perdido hace unos minutos el nivel de los 1,33, marcando un mínimo en 1,3262 no hace muchos minutos. En cuanto al itraxx crossover parece que inicia su sesión con nuevas alzas de 4,7 puntos, un 1,0%, augurando recortes iniciales en las bolsas. Por cierto hoy medio festivo tras ser ayer el día de Acción de Gracias en USA. Tendremos algo mas de volumen que ayer, eso esperamos, pero a buen seguro menos del habitual.

Finalizo la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya puedo dar por finalizada la sesión de hoy. Cada día tengo más claro que mi tipo de operativa va del lado de los sistemas automáticos. Por un lado estoy enfadado conmigo mismo por como está evolucionando en estos instantes las operaciones y resultados de los sistemas, pero por otro, debo sentirme tranquilo porque he actuado siguiendo unos mismos criterios para todos los sistemas. Y asi, como en todo, unas veces se acierta y otras se falla. Si la retirada de los sistemas DCAM120 y OTSE30 del mercado real me han supuesto un ahorro de nuevas pérdidas (y por eso están bien aparcados), lo mismo me ha sucedido con el sistema RTA30, ahorrándome por momentos pérdidas este mes superiores a los -6.000 eur, aunque con la operación actual puede reducir las pérdidas de este mes a la mitad (pero pérdidas al fin y al cabo). En cambio los sistema DCAM30 tiene este mes un beneficio espectacular (de momento) de unos 2.800 eur y el sistema CM20, a la espera de cerrar su actual operación, presenta pérdidas de -756 eur, que sumadas a la operación actual con un beneficio potencial importante, puede hacer pasar el saldo del mes a positivo. De ahi que sea tan difícil el valorar en que momento debe desactivarse un sistema. En mi caso ha sido por alcanzar en todos los sistemas sus drawdowns (DD) y en algunos casos inclusive se han superado los peores DD esperados y la prudencia indica que mejor parar la operativa.
El itraxx crossover está en estos momentos prácticamente plano, ni alzas ni recortes.
Y ya hoy puedo dejarlo aqui. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Y siguen actualizando los stops.

Los sistemas siguen actualizando sus stops:

• el sistema CM20 lo fija en 6.868,00 puntos, dando un beneficio potencial de 40,50 puntos.
• el sistema RTA30 lo fija en 6.872,00 puntos, dando un beneficio potencial de 77 puntos.

Si las operaciones de los sistemas se cerraran en estos niveles o mejores, el resultado del mes en suma de los tres sistemas podría pasar a levemente positivo. Con estos cierres de posición, el conjunto de los 3 sistemas, seguiria negativo este mes, pero muy levemente. Tal como está produciéndose hoy el movimiento, es muy fácil que estas posiciones queden abiertas para mañana y al ser medio festivo en USA, las subidas sigan su curso.

Nuevos stops.

De nuevo los sistemas han ido actualizado sus stops, acompañando al último tirón al alza:

• el sistema RTA30 lo fija en 6.856,50 puntos, dando un beneficio potencial de 61,00 puntos.
• el sistema CM20 lo fija en 6.859,00 puntos, dando un beneficio potencial de 31,50 puntos.

Stops actualizados de las posiciones.

De nuevo, entre mis idas y venidas y nuevos estudios, veo que los sistemas han ido actualizando sus stops, ciñéndolos más:

• el sistema RTA30 lo fija en 6.830,50 puntos, dando un beneficio potencial de 35,50 puntos.
• el sistema CM20 lo fija en 6.834,00 puntos, dando un beneficio potencial de 6,50 puntos.
  

Stop actualizado de RTA30.

El sistema RTA30 ha actualizado un par de veces mínimamente su stop y ahora lo tiene situado en 6.825,00 puntos, dando un beneficio potencial de 30 puntos.

Stops de las posiciones.

Los sistemas han actualizado sus stops, situándolos en:

• el sistema RTA30 lo fija en 6.821,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 26 puntos.
• el sistema CM20 lo fija en 6.826,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -1 punto.
  

Noticias macro americanas del día.

Mercados cerrados por el día de Acción de Gracias.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos que los sistemas RTA30 y CM20 tienen posiciones largas abiertas y tengo la impresión de que pueden realizar hoy unas excelentes operaciones. Recordemos hoy es el Día de Acción de Gracias en USA y por tanto festivo allí, por lo que tenemos un sesgo alcista en días así, en días festivos americanos. Eso sí, estadísticamente no podemos asegurar que hoy (Día de Acción de Gracias) sea un día claramente alcista en Europa, pues en los últimos 13 años ha habido de todo y no tenemos una pauta clara.
El itraxx crossover amanece con ascensos de 4,1 puntos, un 0,9%, no dando pie a muchas alegrías. El euro/dólar en la zona de los 1,3318 dólares, mostrándose cada día más débil.

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegado a esta hora ya puedo dar por concluida la sesión de hoy. Quedan para mañana las posiciones largas abiertas de los sistemas RTA30 y CM20. Mañana, probablemente, conoceremos su resultado. Hoy no he estado prácticamente en tofda la jornada frente a las pantallas. He estado cumpliendo con otras obligaciones.
No puedo comentar gran cosa de la jornada de hoy, sólo que a la vista del gráfico ha sido muy alcista, con un inicio de sesión algo titubeante. El euro/dólar a estas horas en el entorno de los 1,3360. El itraxx crossover estáa estas horas con leves ascensos de 2,2 puntos, un 0,5%, mostrando una importante divergencia bajista para con las bolsas ¿ Se correjirá mañana ? Hasta mañana no lo sabremos.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Indice del instituto del ciclo económico ECRI.

Indicador adelantado de crecimiento semanal sube de 124,2 a 126,4, mejor nivel desde el 14 de mayo. El indicador de crecimiento anualizado sube a -3,1 desde -4,5 %. Estos indicadores siguen haciendo poco posible una nueva recesión. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entra largo el sistema CM20.

Hace pocos minutos que he regresado a las pantallas y he visto que el sistema CM20 ha cursado orden de largos a las 16:00 horas.
El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.827,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de ayer, y es la siguiente: 41,67% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.031 eur, pérdida media de negativos -622 eur, índice positivos/negativos 1,656, profit factor (esperanza matemática) 1,183. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,564 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 6,948 barras de 20 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 23/11/2.010 dando una pérdida de -979 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/11/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.
El stop vigente en estos momento lo tiene fijado en 6.806,00 puntos, asumiendo un riesgo de -21,50 puntos.

Entra largo el sistema RTA30.

Hace pocos minutos que he regresado a las pantallas y he visto que el sistema RTA30 ha cursado orden de largos a las 13:30 horas.
El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 6.795,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de la operación matinal y es la siguiente: 35,09% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.094 eur, pérdida media de negativos -503 eur, índice positivos/negativos 2,173, profit factor (esperanza matemática) 1,174. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,900 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,324 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado al inicio de la jornada de hoy con un beneficio de 933 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/11/2009 hasta el cierre de la operación matinal. Ahora solo queda esperar.
Asi mismo, aprovechando el post, indico que el stop de la posición está en 6.804,00 puntos, dando 9 puntos de beneficio potencial.

Petróleo.

Reservas semanales de crudo suben 1,03 millones menos de lo esperado que eran +2,1. Reservas semanales de gasolina suben +1,91 millons más de lo esperado que eran +0,6. Reservas seamales de destilados bajan 541.000 barriles menos de lo esperado que era bajada de 1.2 millones. Dato ligeramente alcista para el crudo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

Las instituciones a cierre de ayer tienen un fuerte incremento de ventas y una clara bajada de compras. Ahora mismo el saldo institucional pasa a ser moderadamente vendedor. Esto va a ser una lacra para las bolsas. Cuando las instituciones se ponen vendedoras moderadas como ahora no hay caídas garantizadas, pero mientras no cambien muy difícil lo tienen las bolsas para volver a la senda alcista sostenida. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Datos macro americanos publicados.

Ventas de viviendas nuevas.

Ventas de viviendas nuevas en octubre bajan -8,1% a 283.000 unidades anualizadas, peor de lo esperado que era subida a 310.000 y menores que las del mes pasado que eran 308.000, cifra revisada al alza. Los precios según el FHFA bajaron un -1,6% en el tercer trimestre y -3,2% desde el año pasado. En septiembre bajaron -0,7%. Esto es malo para la economía, malo para los mercados, bueno para los bonos y malo para el dólar, pero desde el punto de vista del QE2 es bueno para el dólar luego es bueno para los mercados y tiene un punto bueno para los bonos.

Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

Dato general queda en 71,6 más que el 69,5 esperado y mayor que el 69,3 anterior. Es el más alto desde junio. Expectativas queda en 64,8 más que el 63 esperado y mayor que el 62,7 anterior. Condiciones queda en 82,1 más de lo esperado que era 79,9 y mayor que el 79,7 anterior. Como vemos buen dato para los mercados, malo para los bonos y bueno para el dólar.

Gasto del consumidor.

Consumo personal en octubre sube +0,4% menos de lo esperado que era +0,5%. Ingresos personales suben +0,5% mejor de lo esperado que era +0,4%. El PCE subyacente se queda en el +0,2% desde el +0,1% del mes pasado. Esto es malo para el dólar porque anima al QE2 y también hace pensar en la FED buscando crear la inflación artificial. Pues bien, desde la perspectiva del QE2, es bueno para el mercado, algo bueno para los bonos y malo para el dólar.

Pedidos de bienes duraderos.

Pedidos de bienes duraderos del mes de octubre bajan -3,3% cuando no se esperaban cambios y desde la subida del 3,5% del mes pasado que se revisa al alza al 5% nada menos. Sin transportes tenemos que la bajada es del -2,7% cuando se esperaba subida del +0,6% y desde el +1,3% del mes pasado que se revisa al alza desde el -0,4%. Es mal dato, pero las revisiones al alza le dan un punto positivo bastante decente. Ligeramente bueno para los mercados (por ser bueno para la economía), ligeramente malo para los bonos, ligeramente bueno para el dólar. Si pensamos en el QE2, las bajadas son las más grandes en dos años nada menos y sin transportes es la bajada más grande desde marzo de 2.009. Esto hace que se vea que es posible un impulso del QE2, por lo que entonces esta parte es buena para los mercadps porque es mala para el dólar.

Paro semanal.

Peticiones de desempleo en la semana bajan a 407.000 desde los 441.000 de la semana pasada que se revisa al alza desde los 439.000. La media de 4 semanas queda en 436.000 que baja desde los 443.500 revisado al alza desde los 443.000. El total de perceptores baja a 4.182.000 millones, mejor de lo esperado que eran 4.280.000 desde 4.324.000 revisado al alza desde 4.295.000. Buen dato pero escuece un poco las revisiones al alza. Bueno para los mercados, malo para los bonos, bueno para el dólar.

Ingresos y gastos personales.

Ingresos sube +0,5% mejor de lo esperado que era +0,4%. Gastos +0,4% peor de lo esperado que era 0,5%.

Indice de refinanciaciones y de peticiones de créditos.

Índice de refinanciaciones baja -1% desde la semana pasada. Índice de compras sube +14,4% desde la semana pasada. Tasa media de tipos de préstamos a 30 años sube a 4,5% desde el 4,46% de la semana pasada. Índice de peticiones de préstamos sube +2,1% desde la semana pasada. Buenos datos pero con ojo porque hay días de fiesta incluidos. De todas formas, las compras ajustadas están en su nivel más alto desde que se retiraron las ayudas a las compras, buena noticia.

(Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ha saltado el stop del sistema RTA30.

Tal como esperaba, el stop del sistema RTA30 ha saltado al inicio de la sesión, cerrándose su operación en 6.748,50 puntos y dando un beneficio de 933 eur.

IFO Alemania.

Clima de negocios de noviembre queda en 109,3 mejor de lo espeado que era 107,4 y mejor que el del mes pasado que se revisa al alza a 107,7. Condiciones actuales queda en 112,3 mejor de lo esperado que era 110,3 y mejor que el del mes pasado que era 110,2. Expectativas queda en 106,3 mejor de lo esperado que era 104,7 y mejor que el del mes pasado que era 105,2. Dato bueno para los mercados, bueno para el euro y malo para los bonos. El problema es que puede ser perjudicial para los mercados si se toma como referente de la diferencia negativa que hay entre Alemania y la periferia, lo que puede ser usado como excusa para atacar más a los paises de la periferia. El dato de hoy es el más alto desde la reunificación de las dos alemanias, nada menos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas de hoy.

A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 3.831.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 713,6
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 14.30:
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de octubre.
Dato previo: +3,5%. Previsión: -0,4%.
-Sin transportes: Dato previo: -0,4%. Previsión: +0,7%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.

A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de octubre.
INGRESOS: Dato previo: -0,1%. Previsión: +0,4%.
GASTOS: Dato previo: +0,1%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,0%. Previsión: +0,1%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación

A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 439.000. Previsión: 435.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de noviembre final.
Dato previo: 69,3. Previsión: 69,4.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 78,7. Previsión: N/A.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 62,7. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 16.00:
- VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS de octubre.
Dato previo: 307.000. Previsión: 310.000.
Unidades de tasa media anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren lo más alto posible, los bonos bajo. Hay mucha sensibilidad al sector inmobiliario actualmente.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos al sistema RTA30 con posicion corta abierta desde ayer. Parece muy factible que cierre su posición al inicio de la sesión a las 9:00 horas por alcanzarse su nivel de stop, que recordemos lo tiene en 6.748,50 puntos.
Comentar que es posible que hoy no me encuentre frente a las pantallas por un rato en los inicios de la sesión. Es posible no esté al frente hasta las 12:00 horas. Por eso escribo hoy este post tan pronto, cuando la sesión acaba de iniciarse recientemente a las 8:00.
El euro/dólar en el entorno de los 1,3400, nivel que perdió ayer por la tarde y que durante la sesión nocturna a vuelto a recuperar. Ahora luchando en este nivel. Del itraxx crossover no tengo datos en estos momentos.

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya podemos dar por finalizada nuestra sesión de hoy. En cuanto a nuestras operaciones no hemos tenido gran historia. Lástima que ha saltado el stop del sistema DCAM30 de su corto abierto ayer, la operación habría salido genial, pero es lo que tienen el trading sistemático. A veces el stop te salva (la mayoría) y a veces asalta demasiado temprano. Para mañana queda abierta la posición corta del sistema RTA30. Su resultado lo conoceremos a buen seguro mañana.
El itraxx crossover está a esta hora con ascensos claros de 21,3 puntos, un 4,6% confirmando totalmente el desplome de hoy. El euro/dólar ya en estos momentos perdiendo el nivel de los 1,3381 dólares. ¡¡¡ hace unos de días estábamos acariciando el 1,40 !!! Las divisas también están muy volátiles. Mercados por lo tanto muy peligrosos.
Y de momento nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.

Nuevo stop del sistema RTA30.

De nuevo el sistema RTA30 actualiza su stop y lo coloca en 6.748,50 puntos, dando un beneficio potencial de 38,50 puntos. Poco a poco recuperando lo perdido en las operaciones de hoy, que recordemos han sido de -66 puntos.

Indicador de manufacturas de la FED de Richmond.

Mejora su indicador de negocios de -7 a +7. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ventas de viviendas de segunda mano (USA).

-2,2 % peor de lo esperado que era -1 %, esto lleva a tasa anualizada de 4,43 millones, cuando se esperaba 4,49 millones. El precio medio es de 170.500 dólares un -0,9% en interanual. Dato malo para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevo stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 ha calculado nuevo stop para su posición, haciéndolo en 6.763,50 puntos, dando un beneficio potencial de 23,50 puntos. Todavía no compensa los 66 puntos perdidos hoy por este mismo sistema.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 ha calculado su stop, y lo ha hecho en 6.796,00 puntos, asumiendo un riesgo de -9 puntos. Es su tercera operación iniciada en el día de hoy. Si falla igual que enb las anteriores, este sistema ya no operará más hoy, pues tiene limitada a 3 el número de operaciones fallidas abiertas y cerradas en el mismo día.

PIB americano.

PIB del tercer trimestre sube 2,5 %, cuando se esperaba subida de 2,4 %. Deflactor sube 2,2 % cuando se esperaba 2,3 %. Gastos del consumidor suben 2,8%. Inversión en negocios 10,3 %. Exportaciones suben 6,3 % e importaciones suben 16,8%. Inventarios crecen 111.500 millones y aportan 1,30 puntos porcentuales a la subida. Dato ligeramente favorable a bolsas y dólar y ligeramente malo para bonos, pero no debería mover demasiado mercado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Informe ICSC-GS.

Ventas de grandes cadenas comerciales semanales bajan 0,6 % en la semana. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

El sistema RTA30 cierra el largo y abre un corto.

En mi ausencia, si estaba ausente, le ha saltado el stop al sistema RTA30 y se ha cerrado su operación en 6.783,50 puntos, dando una pérdida de -766 eur.
El sistema RTA30 ha abierto a continuación a las 13:30 horas posición corta. El nivel de entrada ha sido de 6.787,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de la primera operación de hoy y es la siguiente: 34,96% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.096 eur, pérdida media de negativos -502 eur, índice positivos/negativos 2,185, profit factor (esperanza matemática) 1,174. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,924 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,306 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se acaba de cerrar hace unos minutos con una pérdida de -866 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/11/2009 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 calcula su stop, y lo hace en 6.783,50 puntos, asumiendo un riesgo de 32,50 puntos. Podría cambiar de posición a cortos, si tuviera un cierre de vela de 30 minutos por debajo de 6.807,00 puntos, sin necesidad de alcanzar su stop.

Entra largo el sistema RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 6.816,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente: 34,96% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.096 eur, pérdida media de negativos -502 eur, índice positivos/negativos 2,185, profit factor (esperanza matemática) 1,174. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,924 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,306 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se acaba de cerrar hace unos minutos con una pérdida de -866 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/11/2009 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.

Han saltado todos los stops.

Han saltado todos los stops de las posiciones:

• el sistema DCAM30 ha cerrado su posición en 6.795,50 puntos, dando un beneficio de 933 euros.
• el sistema RTA30 ha cerrado su operación en 6.805,00 puntos, dando una pérdida de -866 eur.
• el sistema CM20 ha cerrado su operación en 6.796,50 puntos, dando una pérdida de -979 euros.

A esperar las siguientes operaciones de los sistema. Sigo desconectado y las operaciones siguen siendo simuladas.

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha calculado su stop y lo ha situado en 6.795,50 puntos, dando un beneficio potencial de 38,50 puntos, augurando una nueva buena operación.

Entra corto el sistema RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 6.771,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de la operación de ayer y es la siguiente: 35,11% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.096 eur, pérdida media de negativos -499 eur, índice positivos/negativos 2,196, profit factor (esperanza matemática) 1,188. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,924 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,315 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 19/11/2.010 con un beneficio de 1.746 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/11/2009 hasta el cierre de la ayer. Ahora solo queda esperar.

Entra corto el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.758,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde noviembre de 2.009 hasta el cierre de ayer, y es la siguiente: 41,98% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.031 eur, pérdida media de negativos -618 eur, índice positivos/negativos 1,669, profit factor (esperanza matemática) 1,208. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,564 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,013 barras de 20 minutos. La última operación del sistema se cerró el 18/11/2.010 dando una pérdida de -166 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/11/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.

Noticias macro americanas del día.

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -0,1%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 14.30:
- PIB DEL TERCER TRIMESTRE preliminar: Dato previo: +2%. Previsión: +2,4%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +0,8%. Previsión: +0,8%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +2,2%. Previsión: +2,3%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: +0,1%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 16.00:
-VENTAS DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO de octubre.
Dato previo: 4.53. Previsión: 4,50 ambas en millones de unidades en tasa anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, el mercado está muy sensible al mercado inmobiliario.

A las 16.00:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE RICHMOND de noviembre.
Dato previo: +5. Previsión: N/A.
Valoración: 2-3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más alto posible, los bonos lo quieren bajo.

A las 20.00:
-Lectura de las actas de la reunión de la FED del 2-3 de noviembre.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Todos los mercados esperarán atentos al comunicado para ver que piensa la FED. Los bonos quieren que hablen de inflación controlada y crecimiento débil, y las bolsas de inflación controlada y crecimiento razonable.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -47.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos que el sistema DCAM30 tiene posición corta abierta desde ayer. Y de nuevo. al inicio, tenemos una buena muestra de la operativa sistemática automática. Al abriri la posición del sistema, el mercado le fue dando la razón para acabar la jornada marcando una posible pérdida en la misma. Hoy al inicio de la sesión del mercado a las 8:00 horas, volvía la misma a estar en posición favorable a la posición abierta. Los sistemas automáticos no entienden de miedos ni se dejan llevar por emoción alguna. Simplemente hemos de estar para cumplir sus directrices.
El euro/dólar lo hemos tenido en la sesión nocturna tocando el nivel de los 1,35257 ( a las 7:50 horas, hora España). A estas horas en el entorno de los 1,3550. No parece muy fuerte el euro en estos momentos. ¿ Bueno para el mercado ? Con la correlación de moda, no parece bueno precisamente. El itraxx crossover inicia la sesión con moderados ascensos de 3,1 puntos, un 0,7%. A pesar de todo, recordemos lo que apunté ayer al final de la sesión, en el post del final del día: ¡¡¡ Hoy puede ser un gran día !!!
Como noticia de impacto matinal tenemos que Corea del Norte ataca con decenas de proyectiles una isla surcoreana.

Finalizamos la operativa de hoy.

Mas que finalizar la operativa, debería titular finalizamos la jornada, porque hoy operativa bien bien poca hemos tenido. Además hoy he estado "entretenido" atendiendo correos, viendo videos (el comentado hoy en el blog creo es buenísimo e imprescindible su visión) y testeando un par de sistemas.
La posición corta abierta por el sistema DCAM30 se queda abierta para mañana y viendo como está el mercado, poder pasar puede pasar cualquier cosa, desde salir una muy buena operación hasta salir un desastre. La operadción ahi queda.
Hoy la jornada ha empezado en máximos para acabar claramente en los mínimos. Para el caso concreto español, el Ibex35 ha perdido el nivel psicológico de los 10.000 puntos. El dólar/euro está en el entorno de los 1,360 dólares. Recordemos que al inicio de la sesión comentaba que parecía ir a atacar los 1,38. Como vemos la volatilidad está muy alta. El itraxx crossover finaliza la sesión con aumentos de 5,1 puntos, un 1,1%, mostrando conformidad con los recortes bursátiles.
Y por el momento vamos a dejarlo aqui. Mañana más. A buen seguro lo tendremos. Y eso sí, tal como ha dicho Emilio Duró, al final de su conferencia, deberíamos afrontar cada día bajo la idea siguiente:

Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.

Entra corto el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.834,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/11/2.009 hasta el cierre de la operación inicial del día arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 33,78% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 971 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -544 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,784 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 0,910 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,280 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,592 (5,790) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 18/11/2.010 con un beneficio de 871 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/11/2.009 hasta el día de ayer. Ahora solo queda esperar.

Indicador de actividad Nacional de la FED de Chicago.

-0,28 en octubre frente a -0,52 anterior. Media móvil de 3 meses que es lo que de verdad cuenta empeora de -0,33 a -0,46. Hay que recordar que lecturas de -0,72 o menos indican recesión, en suma estaríamos en una situación de crecimiento claramente por debajo de la media histórica. No están las cosas demasiado boyantes. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Algo imprescindible, Hay que verlo y reflexionar.

Ricky, otro lector y participante del chat, nos ha enviado este enlace de un video, que tras verlo, considero muy muy interesante su visión. Consta de 2 partes. Os pongo el enlace:

• Emilio Duró Parte 1
• Emilio Duró Parte 2

Una imagen vale más que mil palabras.

Raul, lector y participante activo en el chat, me remite el siguiente gráfico del mini S&P. Parece claro cual puede ser uno de los próximos movimientos en el mercado americano y por ende al resto. ¿ Será asi de nuevo esta vez ? ¿ Tardaremos mucho en ver una corrección en los mercados ? Solo el tiempo nos lo dirá. El indicador NDR considera cualquier lectura por encima de 62 extremadamente alcista. (fuente : babak)

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- INDICADOR DE ACTIVIDAD NACIONAL DE LA FED DE CHICAGO de octubre
Dato previo: -0,58.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: No suele tener demasiado seguimiento en el mercado, a pesar de que es uno de los indicadores más efectivos que existen para determinar la verdadera situación de la economía. La clave es la media de 3 meses.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Nueva semana y la última en este mes de noviembre. Todo indica que vamos a tener una apertura claramente alcista, por lo menos en el DAX alemán, que lleva una trayectoría alcista impecable, que dura y dura ..... como las pilas duracell. En esta situación, aunque quiera activar los sistemas, dudo mucho que los mismos entren en mercado. De todas formas sigo con la operativa parada. El reinicio de la actividad está cercado, pero aun no es el momento.
El euro/dólar ya de cabeza de nuevo a por los 1,38 dólares. Recordemos que al cierre de la sesión del viernes estaba en el entorno de los 1,3636. Como vemos la volatilidad en las divisas está a la orden del día. El itraxx crossover inicia la sesión con recortes de -8,6 puntos, un -1,9%, augurando subidas bursátiles, o más bien confirmando las alzas previstas inicialmente.

Finalizamos la jornada de hoy y la semana.

Llegados a esta hora del viernes, ya podemos dar por finalizada y finiquitada nuestra sesión y nuestra semana. Una nueva semana de transición y esperando saber escoger el mejor momento para reanudar la operativa. No es por falta de gana ni mucho menos, pero toda prudencia es poca. Además de buscar nuevas formas de operar, manual y discrecionalmente, aunque manualmente no acabo de encontrarme en mi mejor estado, estoy profundizando en el campo de la gestión de capital, de la gestión monetaria. Creo es algo cada vez más fundamental y algo que tenía relativamente aparcado.

Y ahora ya nada más. A empezar el fin de semana y a disfrutarlo con la familia, que es algo findamental y lo más preciado que tenemos. Descansen y ya saben, les espero de nuevo por aqui el próximo lunes desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen, pasaré lista.

Eurex cambia garantías.

GARANTÍA ACTUAL		NUEVA GARANTÍA		VARIACIÓN
BUND	2.160		2.030		-6,02%
BOBL	900		1.000		11,11%
SCHATZ	330		350		6,06%
BUXL	4.930		3.450		-30,02%
BTP	2.550		1.800		-29,41%
BTS	600		340		-43,33%
DAX	11.740		12.600		7,33%
EUROSTOXX	2.096		2.134		1,81%
STOXX	1.930		1.945		0,78%

Indice del instituto del ciclo económico ECRI.

Indicador adelantado semanal sube de 124,2 a 124,3 máximo de 25 semanas. Indicador de crecimiento anualizado sube de -5,5 % a -4,5 %, nivel más alto desde el 4 de junio. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer las instituciones siguen manteniendo un saldo claramente neutral. Desde hace ya varios días en la llegada a resistencias, dan la sensación de haber cerrado libros y dar el año por terminado. Desde luego mientras sigan en posición neutral las posibilidades de que el mini rompa resistencias son casi nulas. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

¿ Para mi tranquilidad ?

Hoy me ha dado por aqui. Estoy algo disgustado, pero ¿ por qué ? la verdad es que no tiene sentido, pero asi somos las personas. Me da mucha rabia el perderme grandes operaciones (como las últimas realizadas por los sistemas), pero para eso me tendría que haber "comido" antes las operaciones de pérdidas anteriores. ¿ No me alegraba en aquel momento cuando yo no perdía pero si lo hacían los sistemas ? Pues ahora toca lo contrario. Somos humanos y como tales nos comportamos.
Lo que si he estado haciendo es ojear por la red, pero sin ningún criterio estadístico fiable, resultados estadísticos de sistemas automáticos de este año 2.010 y que se comercializan a petición del trader que los quiera. Bien, muchos de ellos, a pesar de que el 2.009 han sacado beneficios, este año 2.010 han entrado en pérdidas y abultadas en muchos de ellos. Es un consuelo para mi, la verdad, el ver que no sólo a mi me está pasando esta problemática en el resultado de los sistemas. Mal de muchos, consuelo de tontos; asi dice el dicho. Ya no hablo por la poca o mucha diversificación, sino más bien por los resultados individualizados de los sistemas.
Este año si que no estoy encontrando pautas nuevas donde conseguir nuevos sistemas con una esperanza matemática positiva y que sea posible su implementación en mercado. Bueno no es del todo cierto. Tengo un sistema en fase de simulación y que no comento aun en el blog, pero que este año le está pasando lo que a la mayoría. No da beneficios, está en pérdidas y cerca de su peor drawdown histórico. Vamos lo común este 2.010. El resto de ideas que se me ocurren, o bien no salen como espero (con una muestra amplia) o no consigo programarlos adecuadamente. No desfallezco en la idea de seguir buscando, no el santo grial del trading, pero si hacerme un hueco donde poder sacar una minima rentabilidad al mercado.

Ha saltado el stop del sistema RTA30.

Ha saltado el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.835,50 puntos y dando un excelente resultado de 1.746 eur. ¿ Saliendo de su drawdown ? Solo el paso del tiempo nos lo confirmará.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 ha actualizado su stop, situándolo en 6.835,50 puntos y dando un beneficio potencial de 71 puntos. Una excelente operación.

Noticias macro americanas del día.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).